Université Echahid Hamma Lakhdar d’El OuedPortail de la recherche

Samira Boukaf

Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion*

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Concepts pondérés extraits des titres, résumés et thématiques des productions, groupés par domaine.

Stochastic processes and financial applications
Risk and Portfolio Optimization
Finance
necessary optimality conditions
mean-variance optimization
near-optimal control
Ekeland's variational principle
Management Science and Operations Research
Nonlinear Differential Equations Analysis
Economics, Econometrics and Finance

Productions scientifiques(3)

On Zhou's maximum principle for near-optimal control of mean-field forward-backward stochastic systems with jumps and its applications

Mokhtar Hafayed, Abdelmadjid Abba, Samira Boukaf

International Journal of Modelling Identification and ControlVolume 25، (1)، Pages 12016Article Accès fermé 6

Mean-Field Maximum Principle for Optimal Control of Forward–Backward Stochastic Systems with Jumps and its Application to Mean-Variance Portfolio Problem

Mokhtar Hafayed, Moufida Tabet, Samira Boukaf

Communications in Mathematics and StatisticsVolume 3، (2)، Pages 163-1862015Article Accès fermé 14

A study on optimal control problem with $$\varepsilon ^{\lambda }-$$ ε λ - error bound for stochastic systems with application to linear quadratic problem

Samira Boukaf, Mokhtar Hafayed, Messaoud Ghebouli

International Journal of Dynamics and ControlVolume 5، (2)، Pages 297-3052015Article Accès fermé 1

Production par année

Contribution à une revue

Identifiants

ORCID	0000-0002-4213-6307
OpenAlex	A5073641348

* Affiliation déduite des publications — en attente de rattachement EDMS