Mean-Field Maximum Principle for Optimal Control of Forward–Backward Stochastic Systems with Jumps and its Application to Mean-Variance Portfolio Problem
Mokhtar Hafayed، Moufida Tabet، Samira Boukaf
Samira Boukaf
3
المُخرَجات
21
الاستشهادات
2
مؤشّر h
قيّم هذا الباحثلا تقييم بعد
يظهر المعدّل بعد 3 تقييمات.